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外汇交易中该追求胜率还是盈亏比,如何处理两者的关系?

2019-1-31 13:18| 发布者: 东方外汇| 查看: 11| 评论: 0

摘要: 首先,从理论上讲,交易要想盈利,就是必须处理好交易成功率和盈亏比的关系。那么如何才能盈利呢?不外乎有两个方向:A、不断提高交易的胜率。B、不断提高自己的盈亏比。胜率和盈亏比当大家一心想要去提高自己的胜率 ...





首先,从理论上讲,交易要想盈利,就是必须处理好交易成功率和盈亏比的关系。

那么如何才能盈利呢?

不外乎有两个方向:

A、不断提高交易的胜率。

B、不断提高自己的盈亏比。

胜率和盈亏比

当大家一心想要去提高自己的胜率和盈亏比时,是否有想过它们之间的关系?如果过分的追求较高的胜率,盈亏比就会下降;反之,过分的追求较高的盈亏比,胜率就会下降。我们通过一些数据得到爆仓的订单中,他们的胜率可能都是在50%以上的,可为何最后还是爆仓呢?那我们应该追求高胜率还是盈亏比呢?


胜率和盈亏比

公元前206年八月至公元前202年年初,西楚霸王项羽、汉王刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场大规模战争,历史上把这段战争称为楚汉之争,战争的结果以刘邦的胜利而告终,但是纵观整个战局,刘邦失败的次数可以说是远远超过项羽,但他在关键的核下之战中,取得了胜利,从而最终奠定了汉王朝的基业。

为什么要聊这个故事,在金融市场上,没有人是可以一直处于赢的状态的,也没有人说是天生衰星附体,不管是价值投资之神巴菲特还是金融大鳄索罗斯,在他们传奇的人都有失败的时候,但是目前为止,他们一直是处于这个行业之巅。

为什么?赢到的比失去的多。

但赢得多也有两种:一种是像刘邦那种,虽然输的次数多,但是一局赢的特别多,还有一种是赢的次数也多,偶尔输并且输的也不多,但最终的结果依然是赢的。这里面涉及到重要的一点就是交易上的胜率和盈亏比,今天就聊聊胜率和盈亏比的事情。

那么什么是胜率呢?

胜率=盈利的所有次数/总交易场次x100% =a (1>=a>=0)关于胜率,相信投资者都希望自己的每一次交易都可以盈利,在盈亏比为1:1的条件下,投资者的胜率越高,则获得的收益越多。那么什么又是盈亏比呢?盈亏比 = 盈利的平均金额 / 亏损的平均金额= b(b为大于0的常数)但是在外汇交易中,胜率并不是唯一的决定因素,还有盈亏比的存在。外汇交易中每一次盈亏的钱永远都是变化的,可能这一次赢了30点,下一次赢了50点,再下一次输了80点。

总盈亏

总盈亏=盈利的所有次数*盈利的平均金额—亏损的所有次数*亏损的平均金额假设亏损的平均金额为1,则从以上三个公式可以得出总盈亏的数学期望=总次数*(ab+a-1)

胜率与盈亏比

在图中,胜率是纵坐标,盈亏比是横坐标,存在着一个最优的胜率和盈亏比,从而使盈利最大化。

我们从几个实盘账户的结果来看盈利:

盈利

第一个的交易记录如下:

胜率与盈亏比

总交易次数:17次

盈利的所有次数:9次

亏损的所有次数:8次

盈利的平均金额:142.31

亏损的平均金额:81.39

总盈亏=盈利的所有次数 * 盈利的平均金额 – 亏损的所有次数 * 亏损的平均金额

=9*142.31-8*81.39=629.67

胜率比=盈利的所有次数 / 总次数 * 100%

=9/17*100%=52.94%

盈亏比=平均盈利的金额 / 平均亏损的金额

=142.31/81.39=1.748

我可以看到该账户的胜率为52.94%,但由于盈亏比大于1:1,他的总盈亏依然是获利的。


爆仓:
我们再来看另一个账户的交易记录:

胜率与盈亏比

该选手的总交易次数:52次

盈利的所有次数:27次

亏损的所有次数:25次

盈利的平均金额:72.24

亏损的平均金额:157.45

总盈亏=盈利的所有次数 * 盈利的平均金额 -亏损的所有次数 * 亏损的平均金额

=27*72.24-25*157.45=1985.77

胜率比 = 盈利的所有次数 / 总次数 * 100%

=27/52*100%=51.92

盈亏比 = 平均盈利的金额 / 平均亏损的金额

=72.24/157.45=0.458

我们可以看出该两个的盈亏比都在52%左右,可盈亏比大于1的选手是盈利的,而盈亏比小于1的却是爆仓的。

没有人能保证一直保持高胜率

美国一流的交易系统设计及运用专家布鲁斯1975年就开始从事交易,并在1976年就进入交易系统的研究和设计领域,他曾说过,“就专业交易员而言,其获利交易百分率经常低于40%”。

连专业的交易员都难以做到高胜率,更何况普通的投资者。而在外汇交易中,胜率固然是非常重要的一环,如果能有超高的胜率,那么赚钱的几率自然就高。但是,市场是复杂多变的,没有一个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率,可能见效甚微。

提高盈亏比才是盈利的关键

从上述两个真实案例我们可以看出,胜率是很重要的一方面,但是提高盈亏比才是盈利的关键。

从投资者的角度考虑,每交易一笔单子就为交易商缴纳一定的手续费,即使你的盈利概率在50%左右,盈亏比在1:1的话,这样长久下去相信你投资资金依然是保持负增长的,你交易的次数越多资金的损耗就越快,为交易商缴纳的手续费也就越多。

我们从盈亏比的计算公式中,可以找到提高盈亏比的途径:提高平均盈利幅度或降低平均亏损幅度。做到这两点的第一个方法是提高每笔交易的盈利,降低每笔交易的亏损。也就是我经常说的,你做这笔交易愿意拿多少金额来亏损,以亏损的这笔金额可以换多少利润,这是至关重要的,但如果各位朋友强制设置盈亏比可能会扭赚为亏。

所以在这里我们希望各位朋友能优化自己的交易系统,丰富自己的交易知识,提高自己的盈亏比,相信长久下来大家的盈利能力会逐渐增加。


    
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